TESTING HETEROSCEDASTICITY ON STOCHASTIC FRONTIER MODELS - Jorge Neto, Paulo de Melo (Revista Econômica do Nordeste, 1999)
Este trabalho desenvolve um teste do tipo “Lagrange Multiplier” para testar a possibilidade de heterocedasticidade nos modelos de fronteira estocástica. O teste é desenvolvido após uma breve descrição das características desses e de alguns método de estimação.