TESTING HETEROSCEDASTICITY ON STOCHASTIC FRONTIER MODELS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.61673/ren.1999.1984

Keywords:

Stochastic frontier model, Heteroscedasticity, Lagrange multiplier

Abstract

This paper develops a Lagrange Multiplier test for heterosdedasticity on stochastic frontier models. The test is developed after a brief description of these models and some estimation methods.

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Author Biography

Paulo de Melo Jorge Neto, Universidade Federal do Ceará

Possui graduação em Ciencias Economicas pela Universidade Federal do Ceará(1990), mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará(1992) e doutorado em Economia pela University of Illinois - System(1996). Atualmente é Professor Associado II da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Teoria Econômica. Atuando principalmente nos seguintes temas:Debt contract, Renegotiation, Contracts.

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Published

1999-07-19

How to Cite

Jorge Neto, P. de M. (1999). TESTING HETEROSCEDASTICITY ON STOCHASTIC FRONTIER MODELS. Revista Econômica Do Nordeste, 30(Suplemento Especial), 798–808. https://doi.org/10.61673/ren.1999.1984

Issue

Vol. 30 No. Suplemento Especial (1999): REN 30 ANOS

Section

Artigos